桑拿浴的起源，说法不一，但是比较一致的说法是起源于古罗马。古罗马人出于强身健体之目的，用木炭和火山石取热量健身，这就是现代桑拿的雏形。

"桑拿"是芬兰语，原意是指"一个没有窗子的小木屋"，这样的称呼恐怕与桑拿的起源有关。 最初的小木屋，不仅没有窗户，甚至连烟囱也没有，浓烟把屋子熏得油黑，因而，那时的桑拿就叫"烟桑拿"。后来，一些富有革新精神的人安装了烟囱，桑拿从此也就有了新颜面。 不过，芬兰的一些地方仍然保留了"烟桑拿"，但享受一次，却要很多钱，而且很费时间，因为"烟桑拿"要熏上七八个小时才能达到真正的效果。